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《证券组合策略》 《证券投资分析》 《证券组合选择》 《证券组合理论》
降低证券投资风险 验证市场有效性理论 拓展股票投资组合理论 实现证券投资收益最大化
若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
虽然证券市场客观上存在着大量的证券组合投资，但为何要进行组合投资，组合投资究竟具有何种机制和效应 证券市场的投资者除了通过证券组合来降低风险外，将如何根据有关信息进一步实现证券市场投资的最优选择 证券市场的投资者如何通过证券组合来消除风险 进行证券组合投资的作用
借贷互利说 古典证券投资理论 现代证券投资组合理论 两缺口模型
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资证券组合理论认为，证券组合风险随着组合证券数量的增加而升高，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地升高非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 证券组合管理强调构成组合的证券应多元化 投资证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合、
可行域内部任意证券组合 可行域的左上边界上的任意证券组合 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合 可行域右上边界上的任意证券组合
借贷互利说 古典证券投资理论 现代证券投资组合理论 两缺口模型
若A,B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度的抵销 若A,B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 若A,B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券 卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券 追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券 从银行借入一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
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