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在一个同质性市场，所有投资者面临相同的资本市场线 无风险资产与任意风险资产或风险资产组合构造资产组合， 将形成资本配置线 资本市场线是资本配置线中斜率最小的一条线 资本市场是向上倾斜的，因为风险溢价总是正的
无法构建一个有效的投资组合达到客户目标 100%投资于投资组合 B 构建投资组合，无风险资产投资比例为－ 50%，市场组合投资比例为150% 构建投资组合，无风险资产投资比例为 25%，投资组合A 投资比例为75%
风险需要资本覆盖 投资组合理论 资产负债风险管理理论 资本资产定价模型
以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合 只投资风险资产 只投资无风险资产
不能全面反映资本的周转速度 不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量 不能反映投资回收之前的经济效果 不能反映回收全部投资所需要的时间
市场风险经济资本是指商业银行为了抵补市场风险资产的预期损失而应该持有的资本金 市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产可能带来的预期损失 市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产的减值拨备额 市场风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内市场风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
货币资金融通 风险分散与风险管理 调节经济 资源配置
经济资本也就是账面资本 会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本 账面资本反映了银行实际拥有的资本水平 监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本
银行资产组合的潜在损失水平越高，市场风险经济资本数额越大 银行选定的置信水平越高，市场风险经济资本数额越大 银行选定的置信水平越低，市场风险经济资本数额越大 银行资产组合的潜在损失水平越低，市场风险经济资本数额越大
置信水__映了经济资本对损失的覆盖度 置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越低，其数额越小 银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量预期损失 银行风险计量水平，体现为计量时是否考虑资产组合间的相关性 置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额越大
明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别 利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界 结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合 根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合 通过对客户的全生涯现金流和投资性资产波动情况的模拟，获得客户所需要的投资报酬率
银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大 银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大 银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大 银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大
投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 资本市场没有摩擦 所有资产都可以在市场上买卖 存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
债券投资组合 买入返售资产 股权投资组合 金融衍生品组合 零售信贷组合
经济资本的计量 经济资本的分配 信贷资产组合管理 以经济资本为基础的绩效考核
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