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在其他条件不变的情况下,执行价格越高,看跌期权的价格就越高 在其他条件不变的情况下,距期权到期日的时间越长,期权价格就越低 如果一个看涨期权和一个看跌期权有相同的附属资产,相同的执行价格,相同的到期日,其价格间没有关系 在其他条件不变的情况下,附属资产价格预期波动率越大,期权价格也就越高
执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值和时间价值的大小 其他条件不变的情况下,标的物价格的波动越大,期权价格就越高 其他条件不变的情况下,期权有效期越长,时间价值就越大 当利率提高时,期权的时间价值就会增加
期权期间越长,时间价值就越大,期权价格就越高 期权期间越长,时间价值就越小,期权价格就越高 期权期间越长,时间价值就越小,期权价格就越低 期权期间越长,期权价格就越高,而时间价值不变
执行价格与期权合约标的物的市场价格是影响期权价格的最重要因素 价格波动率是指标的物价格的波动程度,它是影响期权价格的重要因素 其他条件不变的情况下,期权有效期越长,时间价值就越大 无风险利率水平也会影响期权的时间价值
期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短 在其他因素不变的情况下,期权有效期越长,其时间价值也就越大 对于期权买方来说,有效期越长,选择的余地就越大,标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大,买方行使期权的机会也就越大,获利的可能性就越大 对于卖方来说,期权有效期越长,风险就越大,买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的赢利机会,卖方得到的权利金也就越多
在其他条件不变的条件下,资金使用时间越长,则资金的时间价值越大 在其他条件不变的条件下,利率越大,资金的时间价值越大 在其他条件不变的条件下,利率越大,资金的时间价值越小 在其他条件不变的条件下,资金数量越大,资金的时间价值越大 在其他条件不变的条件下,资金数量越大,资金的时间价值越小
任何价值随着时间的延长都具有自然增值的趋势 有效期越长,期权权利金越大,从而时间价值也越大 有效期越长,期权买方行使期权的机会也就越大,获利的可能性也越大 有效期越长,相关期货的价格朝着有利于买方波动的可能性越大
执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小,而且影响着时间价值 其他条件不变的情况下,标的物价格的波动越大,期权价格就越高 其他条件不变的情况下,期权有效期越长,时间价值就越大 当利率提高时,期权的时间价值就会减少
期权有效期越长,其时间价值越大 标的物价格波动率越大,期权向实值转化的可能性越大 期权有效期越长,其时间价值越小 标的物价格波动率越大,期权向实值转化的可能性越小
期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短 在其他因素不变的情况下,期权有效期越长,其时间价值也就越大 对于期权买方来说,有效期越长,选择的余地就越大,标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大,买方行使期权的机会也就越大,获利的可能性就越大;反之,有效期越短,期权的时间价值就越低。因为时间越短,标的物价格出现大的波动,尤其是价格变动逆转的可能性越小,到期时期权就失去了任何时间价值 对于卖方来说,期权有效期越长,风险就越大,买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的赢利机会,卖方得到的权利金也就越多。有效期越短,卖方所承担的风险也就越小,他卖出期权所要求的权利金就不会很多,而买方也不愿意为这种赢利机会很少的期权支付更多的权利金
行权价格与标的物市场价格的相对差额决定了内在价值和时间价值的大小 其他条件不变的情况下,标的物价格的波动越大,期权价格就越高 其他条件不变的情况下,期权有效期越长,时间价值就越大 当利率提高时,期权的价值就会减少
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短 在其他因素不变的情况下,期权有效期越短,其时间价值也就越大,期权价格越高 看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系 在到期日时,时间价值为无穷大
执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值和时间价值的大小 其他条件不变情况下,标的物价格的波动越大,期权价格就越高 其他条件不变情况下,期权有效期越长,时间价值就越大 当利率提高时,期权的时间价值就会减少