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资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期 资产加权平均久期-(总负债/总资产)×资产加权平均久期 资产加权平均久期-(总资产/总负债)×资产加权平均久期
久期缺口＝资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大 久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
久期缺口＝资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大 久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
久期缺口：资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
久期缺口：资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
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