指数给出的是单位风险的超额收益率。

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夏普指数特雷诺指数以及詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率因而是一种比率衡量指标

特雷诺指数给出了基金单位系统风险的平均收益率

指数给出的是单位风险的超额收益率

道·琼斯夏普特雷诺詹森

关于风险调整衡量方法的区别与联系下列说法不正确的是

一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率

特雷诺指数给出的是基金单位系统风险的平均收益率

给出单位风险的超额收益率的指数是

道-琼斯指数夏普指数特雷诺指数詹森指数

夏普指数以作为基金风险的度量给出了基金单位标准差的超额收益率

方差贝塔值标准差基点价格值

风险调整的方法中詹森指数衡量的是差异收益率而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率

夏普指数以作为基金风险的度量给出了基金单位标准差的超额收益率

方差贝塔值标准差波动率

詹森指数JensenRation是指

以基金收益的系统性风险作为业绩的调整因子,反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收益。指数值越大,代表基金承担一单位系统性风险后所获得的超额收益越高。在该指数中,超额收益别定义为基金的收益率与同期的无风险收益率之差。反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益以 APT 模型为基础。资本资产定价模型(CAPM 模型)为基础,通过比较评价期基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力

夏普指数以贝塔值作为基金风险的度量给出了基金单位标准差的超额收益率

特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险超额收益率

给出了基金份额系统风险的超额收益率

特雷诺指数夏普指数詹森指数信息比率

关于风险调整后收益衡量指标下列说法错误的是

通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率

风险调整的方法中詹森指数衡量的是差异收益性而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率

夏普指数以作为基金风险的度量给出了基金单位标准差的超额收益率．

方差贝塔值标准差波动率

给出的是单位风险的超额收益率是一种比率衡量指标

特雷诺指数夏普指数詹森指数加权平均收益率

指数给出的是单位风险的超额收益率。

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