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一只股票指数现为350，按连续复利计的无风险利率为年8%，股指的红利收益率为年4%，一份4个月期的期货合约的期货价格为多少( )。

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标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37.5元或为25元假设无风险利率

7.23 6.54 6.92 7.52

标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利率

7.23 6.54 6.92 7.52

假设F为指数期货价格S为现货指数现值e为以连续复利方式计算资金收益或成本r为无风险利率q为持有期现货

卖出股指期货合约，买进指数成分股卖出指数成分股，买进股指期货合约卖出指数成分股，买进无风险债券卖出无风险债券，买进股指期货合约

一只股票现在的价格是40元该股票一个月后价格将是42元或者38元假如无风险利率是8%用无风险套利原则

某股票当前的价格为30元执行价格为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年年无

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在—年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在一份1

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在一份1

标的资产为不支付红利的股票当前的价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利

7．23 6．54 6．92 7．52

按连续复利计息3个月的无风险利率是5.25%12个月的无风险利率是5.75%3个月之后执行的为期9个

5.96% 5.92% 5.88% 5.84%

一份8个月的股票远期合约股票现价为98元/股交割日为8个月后该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/

99.15元 99.38元 100.00元 105.20元

布莱克斯科尔斯模型的参数无风险利率可以选用与期权到期日相同的国库券利率这个利率是指

国库券的市场利率国库券的票面利率按连续复利计算的利率按年复利计算的利率

股票现价为100美元有两个连续的时间步每个时间步的步长为6个月每个单步二叉树股价上涨10%或下跌10

某一股票当前的交易价格为10元3个月后股票的价格将是11元或者9元连续计复利的无风险利率是每年3.5

0.35元 0.54元 0.64元 0.82元

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在

某企业发行普通股800万元发行价为8元/股筹资费率为6%第一年预期股利为0.8元/股以后各年增长2%

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在—年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在一份1

某股票当前的价格为30元执行价格为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年年无

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在—年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在一份

假设一只无红利支付的股票当前股价为20元无风险连续复利为0．05 则该股票1年期的远期价格是元

20 21．03 10．05 20．05

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在

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