商业银行衡量和分析风险的主要方法有概率分布法和外推法-X题卡

访谈法蒙特卡罗技术法概率分布法灵敏度分析法

损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择损失分布法框架下，不需要计算VaR值

是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测度量和分析来配置所需要的风险资本

极值理论法内部衡量法损失分布法积分卡方法

关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准下列说法正确的是

商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在的较严重的概率分布“尾部”损失事件无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据只有采取损失分布法，商业银行才需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序商业银行的操作风险计量系统必须利用内部数据，对外部数据没有硬性的规定

定量风险分析的方法有

概率分布法灵敏度分析法项目假设检验法概率树分析法模拟法

在风险坐标上对建设工程风险定位反映风险量的大小这是风险概率衡量的做法

相对比较法概率分布法风险登记法风险审计法

衡量建设工程风险概率的方法中的结果比较接近客观概率

相对比较法绝对比较法概率分布法函数法

不能建立风险概率分布的方法是

历史资料法专家打分法理论分布法 SWOT分析法

目前商业银行效率评价常用的非参数方法是数据包络法DataEnvelopment AnalysisDE

随机前沿分析法参数分析法自由分布法厚前沿函数法关键指标分析法

不属于定量风险分析方法的是

风险数据质量评价概率分布法访谈法灵敏度分析法