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假定有一个投资组合由等额投入的股票X、股票Y.无风险证券和市场组合四部分构成，X的β系数为0.8，Y的β系数为1.6,那么，该投资组合的β值为( )。

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计算该证券组合的预期收益率

利用组合与分解技术某种欧式看涨股票期权可以由实现复制

债券和股票构成的组合股票和基金构成的组合债券和无风险证券构成的组合股票和无风险证券构成的组合

一位投资者希望构造一个资产组合并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边那么该投资者将

以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合只投资风险资产只投资无风险资产

利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率并据以判断该证券组合是否值得投资

一位投资者希望构造一个资产组合并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间那么

只投资风险资产只投资无风险资产以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合

一位投资者希望构造一个资产组合并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边那么他将

以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合只投资风险资产只投资无风险资产

甲公司持有ABC三种股票在由上述股票组成的证券投资组合中各股票所占的比重分别为50％30％和20％其

综合题甲公司持有ABC三种股票在由上述股票组成的证券投资组合中各股票所占的比重分别为50%30%和2

切点证券组合T的经济意义有

T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定

考虑无风险证券时证券组合所形成的有效边界A与仅由风险证券所形成的有效边界B的切点代表一个证券组合其构

假定有一个投资组合由等额投入到股票X股票Y无风险证券和市场组合四部分构成X的β系数为0.8Y的β系数

0.6 1.2 0.85 3.4

根据认购-认沽期权平价公式购买一个股票的认沽期权等价于

购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金

假定有一个投资组合由等额投入的股票X.股票Y.无风险证券和市场组合四部分构成 X的β系数为0.8Y的

0.60 1.20 0.85 3.40

甲公司持有ABC三种股票在由上述股票组成的证券投资组合中各股票所占的比重为50%30%和20%其β系

计算该证券组合β系数

计算X股票的预期收益率

在资本资产定价模型中以下说法正确的有

对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

甲公司持有ABC三种股票在由上述股票组成的证券投资组合中各股票所占的比重分别为40%30%和30%其

根据认购-认沽期权评价公式购买一个股票的认沽期权等于

购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金

假定有一个投资组合由等额投入到股票X股票Y无风险证券和市场组合四部分构成X的p系数为0.8Y的β系数

0.6 1.2 0.85 3.4

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