看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值-X题卡

看涨期权处在实值状态看涨期权时间溢价不小于0 看跌期权处在虚值状态看跌期权时间溢价不不小于0

看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负看涨期权和看跌期权的delta均为正看涨期权和看跌期权的delta均为负

是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

看涨期权为实值期权看跌期权为虚值期权看涨期权与看跌期权为平价期权看涨期权为虚值期权

买入看涨期权和买入看跌期权卖出看涨期权和卖出看跌期权卖出看涨期权和买入看跌期权买入看涨期权和卖出看跌期权

买入看涨期权和买入看跌期权买入看涨期权和卖出看跌期权卖出看涨期权和买入看跌期权卖出看涨期权和卖出看跌期权

13 6 -5 -2

两者的风险因素都为标的价格变化看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

6 -2 13 -5

实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0 当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0

5 -6 -5

13 6 -5 -2

13 6 -5 -2

看涨期权处于实值状态看涨期权时问溢价大于0 看跌期权处于虚值状态看跌期权时间溢价小于0

看跌期权内在价值等于零看涨期权为实值期权看跌期权内在价值大于零看涨期权内在价值小于零

8 6 -8 -6

看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）