假定市场上存在两个风险资产分别记作A和BA的预期收益率和标准差分别为 12%和15%B的预期收益率和-X题卡

资产1资产2[Er1>Er2]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线若上述两个资产都无法卖空

可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率

收益和波动收益和风险预期收益和波动预期收益和风险

市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产，如股票、债券、无风险借贷安排等部分投资者都具有同样的信息，对资产的预期收益率、风险及资产间的相关性都具有同样的判断，即对所有资产的收益率所服从的概率分布具有一致的看法。被称为同质期望假定或同质信念假定

基于市场上可比的或相似的许可费使用费率为基础确定许可费率时其先决条件是

必须存在可比较的无形资产，且这些无形资产是在公平市场上无限期被许可使用的必须存在可比较的无形资产，一个自愿的被许可方为获取使用权而愿意支付给一个自愿的许可方的金额，经过对比调整后作为评估对象的许可费用必须存在可比较的无形资产，但这些无形资产的有效期限、预期收益及获得预期收益的风险等参数可以不可获取必须存在可比较的无形资产，且这些无形资产是在公平市场上定期被许可使用的

采用收益法估测资产的价值其基本要素不包括

被评估资产的预期收益折现率或资本化率被评估资产取得预期收益的持续时间公开市场上要有可比的资产及其交易活动

假设金融市场上无风险收益率为2%某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12% 13%

假定市场上只有两种股票AB市值占比分别为0.60.4A的超额收益的标准差为20%B的超额收益的标准差

资本资产定价理论提出的理论假设有

投资者总是追求投资效用最大化市场上不存在无风险资产投资者是厌恶风险的投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合税收和交易费用均忽略不计

资本资产定价理论提出的理论假设有

投资者总是追求投资效用最大化市场上不存在无风险资产投资者是厌恶风险的投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合税收和交易费用均忽略不计

假设金融市场上无风险收益率为2％某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12％ 13%

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率在限制卖空的

投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

股票在股票市场上的流通价格是由等多种因素所决定的

股票的预期收益市场利息率股票的实际收益市场供求关系市场中的风险等级

资本资产定价理论提出的理论假设有

投资者总是追求投资效用最大化市场上存在无风险资产投资者是厌恶风险的投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合税收和交易费用均忽略不计

在某投资市场上无风险利率为4%市场组合的预期收益率为15%那么张先生投资某β为0.8的证券组合他

0.103 0.128 0.157 0.182

下列关于风险与收益的说法错误的是

分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能是幸运的市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，高出的收益率称为流动性溢价市场上信用风险较高的企业债券与同期限、同息票率的国债相比价格更低，收益率更高，这个高出的收益率称为信用风险溢价一般情况下，高风险意味着高预期收益，而低风险意味着低预期收益

资本资产定价理论模型假定包括

投资者总是追求投资效用最大化市场上存在无风险资产投资者是厌恶风险的投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合税收和交易费用均忽略不计

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率在卖空被限制

投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

下列关于资本资产定价模型CAPM的说法不正确的是

CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的 CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联 CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡 CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响

下列选项中属于采用戚本法评估资产前提条件的是

被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态被评估资产的价值是随时间推移而贬损的资产拥有者获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币来衡量形成资产价值的耗费是必需的公开市场上要有可比的资产及其交易活动

假定市场上只有两种股票AB市值占比分别为0.60.4A的超额收益的标准差为20%B的超额收益的标准差

假定市场上存在两个风险资产，分别记作 A和 B。A的预期收益率和标准差分别为 12% 和 15% ，B的预期收益率和标准差分别为 8% 和 8.5%，二者的相关系数为 0.4 。1 手(10 份) ...

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