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有充分分散化的资产组合A、B和C,且已知 E(RA)=15%,E(RB)=12%,假设它们的收 益率都某单一因素P影响,且βA=1.2, βB=0.9, βC=1 , 那么资产组合C的预期收益率为 (...

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适当的分散化可以减少或消除系统风险  分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的系统风险  当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降  除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来  当所有投资者的资产组合都充分分散化时,组合的期望收益由组合的市场风险解释  
风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的,这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零  分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅,收之桑榆”  当投资组合的资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于其系统性风险  风险分散化也可在不同资产类别之间起作用,因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险  
退出市场  采取价值投资  建立一个充分分散化的证券投资组合  多方打听__信息以弥补市场无效的不足  
资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的  一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关  市场资产组合的贝塔值是0  某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差  一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略  
主动投资策略  被动投资策略  技术分析  基本面分析  
资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的  一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关  市场资产组合的贝塔值是1  某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差  一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略  
分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段  分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平  分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等  建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险  
除非资产组合包含了至少 30 只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来  分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险  当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,资产组合的方差会逐步接近 0  适当的分散化可以减少或消除非系统性风险  
不同类别的资产组合可以降低投资组合的风险  投资组合的风险分散化效果与资产数量成反比  资产收益之间的相关性影响投资组合的分散化效果  不同地区或者国家的资产组合后风险分散化的潜力会更大  
适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险  分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险  当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险会以递增的速率下降  除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来  当所有投资者的资产组合都充分分散化时,组合的期望收益由组合的市场风险解释  
资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的  一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关  市场资产组合的贝塔系数是0  某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差  一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略  
资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的  一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关  市场资产组合的贝塔值是1  某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差  一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略  
全部风险  不可控制风险  系统性风险  股票市场风险  

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