假设两个资产组合AB都已经充分分散化ErA=12%ErB=9%如果影响经济的要素只有一个并且βA=1-X题卡

下面对资产组合分散化的说法不正确的是

适当的分散化可以减少或消除系统风险分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

下列有关分散化投资的表述错误的是

风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆” 当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

被动投资策略的主张是

退出市场采取价值投资建立一个充分分散化的证券投资组合多方打听__信息以弥补市场无效的不足

对资本资产定价模型的理解正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

建立一个充分分散化的证券投资组合是的一种方法

主动投资策略被动投资策略技术分析基本面分析

假设两个资产组合AB都已经充分分散化ErA=12%ErB=9%如果影响经济的要素只有一个并且βA=

关于资本资产定价模型的以下解析正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

下列关于建立资产组合分散投资的描述中不正确的是

分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险

有充分分散化的资产组合AB和C且已知ERA=15%ERB=12%假设它们的收益率都某单一因素P影响

13.00% 10.00% 12.50% 13.33%

关于资产组合分散化以下表述正确的是

除非资产组合包含了至少 30 只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近 0 适当的分散化可以减少或消除非系统性风险

关于风险分散化以下表述错误的是

不同类别的资产组合可以降低投资组合的风险投资组合的风险分散化效果与资产数量成反比资产收益之间的相关性影响投资组合的分散化效果不同地区或者国家的资产组合后风险分散化的潜力会更大

对于资产组合分散化下列说法错误的是

适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险会以递增的速率下降除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

关于资本资产定价模型的以下解释正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔系数是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

关于资本资产定价模型以下分析正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(rA)=12%，E(rB)=9%，如果影响经济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，试确定无风险利率。

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