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缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法 根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口 当预期利率上升增加缺口 缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额 当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候.不需要进行缺口管理
可以用来衡量由资产负债期限错配而造成的利率风险 指在一定时期内利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额 若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，则存在正缺口，或称为资产敏感性 若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，则存在负缺口，或称为负债敏感性 若利率敏感性资产等于利率敏感性负债，则为零缺口
利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷净利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷净利息收入
利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/净利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入
利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/净利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入
具有风险意识 具备先进的管理系统 具备久期缺口表 生成利率敏感性缺口表
缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法 根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口 当预期利率上升，增加缺口 缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率
利率敏感性缺口为正，利率上升时，净利息收入减少 利率敏感性比率大于1，利率上升时，净利息收入增加 利率敏感性缺口为负，利率下降时，净利息收入增加 利率敏感性比率小于1，利率下降时，净利息收入减少
确定银行管理净利差的时间段 确定利率敏感性资产和负债的数量 确定银行对净利差的期望值 判断利率走势
资产管理 负债管理 利率敏感性缺口管理 久期缺口管理
持有存续期正缺口 持有利率敏感性正缺口 持有利率敏感性负缺口 持有存续期负缺口
敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 久期分析采用的是利率敏感性分析方法 敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛 缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性
利率敏感性资产大都集中在短期内 利率敏感性负债大都集中在中长期 短期内利率敏感性缺口为负缺口 若短期内利率上升会增加净利息收入 若短期内利率下降会降低净利息收入
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