你可能感兴趣的试题
特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 能够衡量基金经理的风险分散程度 基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大 给出了基金份额系统风险的超额收益率
当投资者只投资一只基金或一类基金时，比较恰当的衡量指标是特雷诺指数 当比较分散程度较差与分散程度较好的组合时，分散程度差的组合其特雷诺指数可能较好，但夏普指数可能较差 通常，组合中股票数量多的基金，其夏普指数会比组合中股票数量少的基金高 特雷诺指数与詹森指数对风险的考量只涉及系统性分析，不能对基金的分散程度作出考察
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标 詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标 詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标 詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好 当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好 当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场 特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标 詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
湘公网安备 43130202000226号