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是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量 更符合一般意义上的久期定义 可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数 是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量
对于所有的现金流采用了同样的收益率，这意味着在到期期限内收益率(或利率)基本保持不变，这与实际情况不符 采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，而市场的实际情况表明，这种关系经常是非线性的 当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量 只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立
(A) 零息债券的久期等于它的持有时间 (B) 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 (C) 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 (D) 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低
麦考利久期与债券价格波动率同方向变动 麦考利久期与债券价格波动率反方向变动 修正的麦考利久期与债券价格波动率同方向变动 修正的麦考利久期与债券价格波动率反方向变动
加权平均投资组合收益率 基点价格值 价格变动收益率值 久期
基点价格值 价格变动收益率值 骑乘收益率曲线 久期
久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理 相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大 当市场收益率下行时,债券久期变短,债券价格上升 久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
价格变动收益率值 加权平均投资组合收益率 久期 基点价格值
对于所有现金流采取同样的收益率，与实际不符 假设价格与收益率呈线性关系，与实际不符 当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量 当债券的收益率变化幅度很大时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量
久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符 市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系 只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立 当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
基点价格值是指应计收益率每变化l个基点所引起的债券价格的绝对变动额 久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标 在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大 麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数
凸性描述了价格-收益率曲线的斜率 债券价格随利率的变化关系是非线性的 对于债券收益的较大变化，久期能够比凸性给出更好的利率敏感性测度 当收益率变化幅度越来越大时，凸性对债券价格的影响越来越小
对于所有的现金流采用了同样的收益率，这意味着在到期期限内收益率(或利率)基本保持不变，这与实际情况不符 采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，而市场的实际情况表明，这种关系经常是非线性的 当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量 一般来说，债券价格变化与收益率之间是一种线性关系
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