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一个投资者构造了这样一个组合，以4元的价格购买了一份看涨期权，执行价格为25元；同时以2.50元的价格卖出一份看涨期权，执行价格40元。如果在到期日股票价格为50元，并且期权在到期日才能被执行，那么这...

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投资者买入一个看涨期权执行价格为25元期权费为4元同时卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权执行价

13.5 16.5 8.5 23.5

假设ABC公司的股票现在的市价为30元有1份以该股票为标的资产的看涨期权执行价格为30．5元到期时间

投资者买入一个看涨期权执行价格为25元期权费为4元同时卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权执行价

8.5 13.5 16.5 23.5

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在—年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在一份

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在一份1

如果某投资者拥有一份期权合约使其有权在某一确定时间内以确定的价格购买相关的资产则该投资者是

看跌期权的卖方看涨期权的卖方看跌期权的买方看涨期权的买方

投资者卖出一个执行价格为40元的看涨期权同时买入一个执行价格为50元的看涨期权两个期权基于同一标的

55 元 45 元 41 元 51 元

某投资者手中持有的期权现在是一份虚值期权则下列表述正确的是

如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格

某一期权标的物市价是57元投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权权利金为2元然后购买一个敲定价格为

63元，52元 63元，58元 52元.58元 63元，66元

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在—年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在一份1

根据下面资料回答问题投资者构造牛市看涨价差组合即买人1份以A股票为标的资产行权价格为30元的看涨期权

4250 750 4350 850

某一期权标的物市价是57元投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权权利金为 2元然后购买一个敲定价格

63元,58元 63元,52元 52元,58元 63元，66元

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元而在—年后的价格可能是35元和16元两种情况再假定存在一份1

假设某一投资者拥有1000股某股票该股票价格为50元假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个de

卖出647份卖出1546份买入647份买入1546份

投资者构造该投资组合的成本为

－1 1 2

某一期权标的物市价是57元投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权权利金为2元然后购买一个敲定价格为

63元，52元 63元，58元 52元，58元 63元，66元

某投资者在市场上购买了一份看涨期权他有权利在约定的未来时刻以一定的价格卖出一定量的标的资产

某一期权标的物市价是57元投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权权利金为2元然后购买一个敲定价格为

63元，52元 63元，58元 52元，58元 63元，66元

投资者购买可转换公司债券等价于

同时购买了一个普通股票和一个对公司股票的看涨期权同时购买了一个普通债券和一个对公司股票的看涨期权同时购买了一个普通债券和一个对公司股票的看跌期权同时购买了一个普通股票和一个对公司股票的看跌期权

构造该期权组合的成本为美元

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