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基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同 投资收益是由投资风险驱动的，而投资组合的风险水平深深地影响着组合的投资表现，表现较好的基金可能仅仅是由于其所承担的风险较高所致 债券基金与股票基金在基金绩效衡量上可以进行比较 在基金绩效比较中，计算的开始时间和所选择的计算时期不同，衡量结果也会不同
与实务方法不同，理论上对基金绩效表现的衡量以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础 短期衡量通常是对近2年表现的衡量，而长期衡量则通常将考察期设定在2年(含)以上 微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量，而宏观衡量则力求反映全部基金的整体表现 基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析，而公司衡量则更看重管理公司本身素质的衡量
与实务方法不同，理论上对基金绩效表现的衡量以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础 短期衡量通常是对近5年表现的衡量，而长期衡量则通常将考察期设定在5年(含)以上 微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量，而宏观衡量则力求反映全部基金的整体表现 基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析，而公司衡量则更看重管理公司本身素质的衡量
类似基金 各种绩效评估模型 各种风险调整收益指标 市场指数
基金的投资表现实际上反映了投资技巧和投资运气的综合影响 对绩效表现好坏的衡量涉及到比较基准的选择问题 投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平上的不同往往使基金之间的绩效不可比 绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
债券基金和股票基金在基金绩效衡量上具有可比性 专门投资小型股票的基金与专门投资大型股票的基金在基金绩效衡量上不具有可比性 不同类型基金可能由于市场周期性影响而在不同阶段表现出不同的特征 基金经理的更换可能会影响基金组合的稳定性
内部衡量与外部衡量 实务衡量与理论衡量 短期衡量与长期衡量 事前衡量、事中衡量与事后衡量
内部衡量与外部衡量 实务衡量与理论衡量 短期衡量与长期衡量 事前衡量与事后衡量
债券基金和股票基金在基金绩效衡量上具有可比性 专门投资小型股票的基金与专门投资大型股票的基金在基金绩效衡量上不具有可比性 小同类型基金可能由于市场周期性影响而在不同阶段表现出不同的特征 基金经理的更换可能会影响基金组合的稳定性
CAPM模型的有效性问题 SML误定可能引致的绩效衡量误差 基金组合的风险水平并非一成不变 以单一市场组合为基准的单一参量衡量指数会使绩效评价有失偏颇
内部衡量与外部衡量 实务衡量与理论衡量 短期衡量与长期衡量 事前衡量与事后衡量
CAPM的有效性问题 SML设定可能引致的绩效衡量误差 基金组合的风险水平并非一成不变 以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响 对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题 投资目标,投资限制,操作策略,资产配置,风险水平的不同往往使基金之间的绩效不可比 绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同 债券基金与股票基金在基金绩效衡量上可以进行比较 投资收益是由投资风险驱动的，而投资组合的风险水平深深地影响着组合的投资表现，表现较好的基金可能仅仅是由于其所承担的风险较高所致 在基金绩效比较中，计算的开始时间和所选择的计算时期不同，衡量结果也会不同
内部衡量与外部衡量 B.实务衡量与理论衡量 短期衡量与长期衡量 事前衡量与事后衡量
内部衡量和外部衡量 实务衡量和理论衡量 短期衡量和长期衡量 事前衡量和事后衡量
对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题 绩效表现的多面性问题 投资目标、投资限制等不同往往使基金之间的绩效不可比 投资表现实质上反映了投资技巧与投资运气的综合影响
内部衡量与外部衡量 实务衡量与理论衡量 短期衡量与长期衡量 事前衡量与事后衡量
其投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响 基金之间的绩效具有不可比性 对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题 基金经理的操作调整可能会影响衡量结果的可靠性
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