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利率是衡量资金增值额的基本单位 利率是资金的增值同投入资金的价值之比 从资金流通的借贷关系来看,利率是一定时期运用资金这一资源的交易价格 影响利率的基本因素是资金的供应和需求 资金作为一种特殊商品,在资金市场上的买卖,是以利率为价格标准的
利率变化会引起期权标的物的市场价格变化 利率变化会引起期权内在价值的变化 利率变化会引起对期权交易的供求关系变化 利率变化会使期权价格的机会成本变化
从资金时间价值分析的角度来看,区分名义利率和实际利率意义不大 当计息周期为一年一次时,名义利率与实际利率相等 在名义利率给定的前提下,计息周期越短,实际利率就越大,并无上限 在每年的计息周期数大于1时,实际利率大于名义利率 名义利率比实际利率更能反映资金的时间价值
如果市场参考利率高于协定利率上限,则卖方不需承担任何支付义务 为保证履约,买卖双方需要支付保证金 如果市场参考利率低于协定利率上限,则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额 如果市场参考利率高于协定利率上限,则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额
借款人可以通过购买看涨期权,设定他们必须支付的利率最大值 利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的义务 利用利率期权,机构可以对不利的利率变动敞口进行限制,同时还可以利用有利的利率变动 必须向卖方支付一定数额的期权手续费
央行利率上限 银监会利率上限 证监会利率上限 保监会利率上限
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
利率变化引起期权基础资产的市场价格变化 利率变化引起期权价格的机会成本变化 利率变化引起对期权交易的供求关系变化 利率变化引起期权基础资产的存在形式变化
市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平,则卖方不需要承担任何支付义务 买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额 卖方向买方支付市场利率低于协定利率上限的差额 买卖双方均需要支付保证金
利率是衡量资金增值额的基本单位 利率是资金的增值同投入资金的价值之比 从资金的借贷关系看,利率是一定时期运用资金这一资源的交易价格 影响利率的基本因素是资金的供应和需求 资金作为一种特殊商品在资金市场上的买卖是以利率为价格标准的
互换期权交易 利率上限交易 利率下限交易 利率区间交易
利率是衡量资金增值额的基本单位 利率是资金的增值同投人资金的价值之比 从资金流通的借贷关系来看,利率是一定时期运用资金这一资源的交易价格 影响利率的基本因素是资金的供应和需求 资金作为一种特殊商品,在资金市场上的买卖,是以利率为价格标准的
利率上限期权 利率下限期权 利率双限期权 利率看涨期权