一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率当这一斜率大于证券市场线的斜率时组合的-X题卡

特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的特雷诺指数用获利机会来评价绩效特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的特雷诺指数用获利机会来评价绩效特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

连结证券组合与无风险资产的直线的斜率连结证券组合与无风险证券的直线的斜率证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价连结证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

特雷诺指数用获利机会来评价绩效组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线上方一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

詹森指数夏普指数特雷诺指数久期

夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率夏普指数是以资本市场线为基准，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

连接证券组合与无风险资产的直线的斜率连接证券组合与无风险证券的直线的斜率证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

连接证券组合与无风险资产的直线的斜率连接证券组合与无风险证券的直线的斜率证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

詹森指数夏普指数特雷诺指数久期

夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差詹森指数的指数值实际上就是证券组合所获得的高于市场合理定价的那部分风险溢价，风险由"系数测定特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率夏普指数是以资本市场线为基准，连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。( )