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VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积 VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险 VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
VaR的度量结果存在误差 头寸变化造成风险失真 VaR没有给出最坏情景下的损失 VaR方法的假设不符合实际
简洁明了，统一了风险计量标准 可以事前计算，降低市场风险 确定必要资本及提供监管依据 管理者和投资者较容易理解掌握 使用条件不受限制
风险列举法 流程图分析法 VaR方法 CVaR方法
VAR没有给出最坏情形下的损失 VAR的度量结果存在误差 头寸改变造成风险失真 VAR限额是动态的
概念直观、计算简单 无须进行分布假设 可以捕捉各种风险 可以有效处理非对称和厚尾问题
风险列举法 流程图分析法 VaR方法 CVaR方法
概念直观 无须进行分布假设 可以有效处理非对称的厚尾问题 计算简单 计算量较小
VaR技术是一种风险测度方法 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 VaR已成为目前金融界测量市场风险的主流方法 VaR的含义是处于风险中的价值
统计VaR方法 参数VaR方法 概率VaR方法 数值VaR方法
它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险 使得不同类型资产的风险之间具有可比性 VaR方法只可用于一种不同的金融产品
VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值” VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失 市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的 VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
VaR没有给出最坏情景下的损失 VaR的度量结果存在误差 头寸变化造成风险失真 VaR限额是动态的
可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息 结合了杠杆效应和头寸规模效应 允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险 考虑了不同组合的风险分散效应
VaR只是度量了市场处于正常变动下的市场风险，对于金融市场的极端价格变动，则无法处理 头寸变化会造成风险失真 VaR方法缺少坚实的理论依据 VaR方法无法跟随市场环境变化进行动态调整
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