首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于VAR的说法，正确的有（）。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行业中级资格考试《多项选择题》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

下列关于VaR的说法正确的有

VaR值随置信水平的增大而增加 VaR值随持有期的增大而增加置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

下列各项关于计算汇率风险的VaR模型的说法中正确的有______

VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布

下列关于VaR的说法正确的有

均值VaR度量的是资产价值的相对损失均值VaR度量的是资产价值的绝对损失零值VaR度量的是资产价值的相对损失零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用做市场风险计量与监控

下列关于VaR的说法正确的有

均值VaR度量的是资产价值的相对损失均值VaR度量的是资产价值的绝对损失零值VaR度量的是资产价值的相对损失零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用作市场风险计量与监控

下列关于VAR的说法不正确的是

均值VAR是以均值作为基准来测度风险均值VAR度量的是资产价值的平均损失零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

下列关于VaR的说法正确的有

置信水平越高，VaR越高置信水平越高，VaR越低持有期越长，VaR越高持有期越长，VaR越低 VaR与置信水平无关，与持有期有关

下列关于VaR的说法不正确的是

均值VaR是以均值作为基准来测度风险均值VaR度量的是资产价值的平均损失零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

下列关于VaR的说法正确的是

均值VaR是以均值作为基准来测度风险均值VaR度量的是资产价值的平均损失零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险零值VaR度量的是资产价值的相对损失

热门试题

更多

热门题库

更多

网点负责人考试银行安全保卫考试征信人员考试银行业中级资格考试银行间本币市场交易员资格考试银行卡从业人员专业认证考试稽核人员考试农商银行应知应会考试银行间债券市场交易员资格考试兴业银行零售业务岗位考试证券从业注册税务师税务稽查员考试税务筹划员考试税收管理员考试营改增知识考试