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中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则 要求所有商业银行最晚至2013年年底全部实施《巴塞尔新资本协议》 业务和规模相似的商业银行实施《巴塞尔新资本协议》的时间可以不同 国内大型银行应首先开发信用风险和市场风险的资本计量模型
巴塞尔协议Ⅲ进一步强化了对银行使用外部信用评级机构的监管要求，将《国际证监会组织（IOSCO）信用评级机构行为准则》的相关规定纳入巴塞尔协议的资本框架中 为强化流动性风险管理，巴塞尔协议Ⅲ建立了全球统一的流动性风险监测工具和两个定量监管指标，即流动性覆盖比率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR） 巴塞尔协议Ⅲ在资本要求、杠杆率监管和损失拨备制度等方面采取措施，抑制银行体系的顺周期性 巴塞尔协议Ⅲ明确提出系统重要性银行除满足最低资本要求外，应具有更强的损失吸收能力 巴塞尔协议Ⅲ进一步提高了监管资本的最低要求
1974年底巴塞尔委员会成立，其秘书处设在总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行 巴塞尔委员会已经成为银行监管的国际标准制定者 1993年5月，巴塞尔委员会通过了《巴塞尔资本协议》 2004年6月巴塞尔委员会正式发表了《巴塞尔新资本协议》
对商业银行组织形式的变动提出了相应的资本约束对策 风险范围由信用风险拓展到市场风险、流动性风险 对交易工具的变动提出了相应的资本约束对策 市场约束成为2003年新巴塞尔协议的“三大支柱”之一 鼓励有条件的大银行基于权威评级机构的评级结果建立内部风险评估模型
违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义 我国大多数商业银行以“贷款三级分类”作为信用风险管理的主要手段 违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础 体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念 1988年《巴塞尔资本协议》给出了违约定义
2007年2月28日我国正式启动了实施《巴塞尔新资本协议》的工程 国际业务占相当比重的大型商业银行，应当自2010年年底开始实施《巴塞尔新资本协议》 新资本协议银行经批准可暂缓实施《巴塞尔新资本协议》，但最迟不得迟于2015年年底 中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则 其他商业银行可以自2013年起自愿实施《巴塞尔新资本协议》
该行的资本充足率符合《巴塞尔协议》的规定 该行的核心资本充足率符合《巴塞尔协议》的规定 该行的资本充足率不符合《巴塞尔协议》的规定 该行的核心资本充足率不符合《巴塞尔协议》的规定
《巴塞尔协议》是国际公约，对各国政府、银行监管当局及商业银行有强制力或法律效力 现代金融监管体系的“三大支柱”是在1987年12月发达国家提出的《巴塞尔协议》中确立的 12个发达国家在《巴塞尔协议》中首次确立了8%的资本充足率 我国目前并不认同《巴塞尔协议》中确立的8%的资本充足率
银行资本监管的"三大支柱"包括：最低资本要求,外部监管,市场约束 《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》 在信用风险和操作风险的基础上．新增了对市场风险的资本要求 于2004年6月正式发表
巴塞尔协议I3进一步强化了对银行使用外部信用评级机构的监管要求，将《国际证监会组织(IOSCO)信用评级机构行为准则》的相关规定纳入巴塞尔协议的资本框架中 为强化流动性风险管理，巴塞尔协议I3建立了全球统一的流动性风险监测工具和两个定量监管指标，即流动性覆盖比率(LCR)和净稳定融资比率(NSFR) 巴塞尔协议I3在资本要求,杠杆率监管和损失拨备制度等方面采取措施，抑制银行体系的顺周期性 巴塞尔协议I3明确提出系统重要性银行除满足最低资本要求外，应具有更强的损失吸收能力 巴塞尔协议I3进一步提高了监管资本的最低要求
在信用风险和操作风险的基础上，新增了对市场风险的资本要求 银行资本监管的“三大支柱”包括：最低资本要求、外部监管、市场约束 于2004年6月正式发表 《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》
巴塞尔协议Ⅲ强调普通股和少数股东权益在资本中的主导地位 巴塞尔协议Ⅲ规范普通股资本、一级资本和二级资本的计入标准，并取消原用于抵偿市场风险的三级资本 为扩大资本覆盖风险的范围、捕捉潜在表外业务的风险，巴塞尔协议Ⅲ大幅降低对交易对手信用风险的资本要求 为了帮助银行度过金融危机，巴塞尔协议Ⅲ降低了监管资本的最低要求
巴塞尔协议是对银行业，证券业和保险业的一个管理协议 巴塞尔协议是联合国组织签订的 巴塞尔协议每个国家都必须遵守，否则将受到处罚 巴塞尔协议中规定的资本充足率因不同的机构而不一样
巴塞尔委员会确定了最低资本充足率监管标准，普通股充足率为6% 巴塞尔委员会要求银行建立留存超额资本，由普通股构成，最低要求12.5% 巴塞尔委员会确定新监管标准的实施过渡期为10年 巴塞尔委员会引入杠杆率监管标准，自2011年初按照3%的标准开始监控
在信用风险和操作风险的基础上，新增了对市场风险的资本要求 银行资本监管的“三大支柱”包括：最低资本要求、外部监管、市场约束 于2004年6月正式发表 《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》
巴塞尔协议I3规范普通股资本,一级资本和二级资本的计入标准，并取消原用于抵偿市场风险的三级资本 为了帮助银行度过金融危机，巴塞尔协议I3降低了监管资本的最低要求 巴塞尔协议I3强调普通股和少数股东权益在资本中的主导地位 为扩大资本覆盖风险的范围,捕捉潜在表外业务的风险，巴塞尔协议I3大幅降低对交易对手信用风险的资本要求
巴塞尔委员会于1988年通过了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》（即《巴塞尔资本协议》，也称为巴塞尔协议I1） 巴塞尔委员会于2004年正式发表了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即《巴塞尔新资本协议》（也称为巴塞尔协议I2） 巴塞尔委员会于2010年发布了第三版巴塞尔协议(也称为巴塞尔协议I3) 巴塞尔协议I1提出了资本监管的"三大支柱" 巴塞尔协议I3体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维，按照资本监管和流动性监管并重,资本数量和质量同步提高,资本充足率与杠杆率并行,长期影响与短期效应统筹兼顾的总体要求，确立了国际银行业监管的新标杆
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 风险权重由《巴塞尔新资本协议》给定 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
在微观审慎原则上，巴塞尔协议Ⅲ要求银行增强抵抗风险的能力 要求全球各商业银行截至2015年1月的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至5％ 从宏观审慎原则上，巴塞尔协议Ⅲ要求银行减少风险从银行部门向实体经济传导，降低非系统性风险 要求全球各商业银行截至2015年1月的核心一级资本充足率的下限从现行的2％提高至4.5％
计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法 风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成
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