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在其他因素不变的情况下,债券的票面利率越低,久期越大 在其他因素不变的情况下,到期时间越长,久期越小 在其他因素不变的情况下,久期越大,债券的价格波动性越大 久期能够体现利率弹性的大小
久期计算没有考虑连续复利的影响 久期计算没有考虑息票率的影响 久期计算没有考虑债券凸度的影响 久期计算没有考虑债券到期时间的影响
久期法则一,零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流,所以这笔现金流的权重为1,而且现金流发生的时间为到期时间,所以,零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二,到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加 当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券,当其到期时间增加1年时,它的久期增长多于1年 假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性较高
久期法则一,零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流,所以这笔现金流的权重为1,而且现金流发生的时间为到期时间,所以,零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二,到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加 当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时问的增加而增加。对于所有的息票债券,当其到期时间增加一年时,它的久期增长多于一年 假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性较高
久期法则一,零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流,所以这笔现金流的权重为1,而且现金流发生的时间为到期时间,所以,零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二,到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加 当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券,当其到期时间增加1年时,它的久期增长少于1年 假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性较高 无期限债券的久期为(1+y)/y
金融工具的到期日 距下一次重新定价日的时间长短 到期日之前支付金额的大小 金融工具的发行日期
金融工具的到期日 距下一次重新定价日的时间长短 到期日之前支付金额的大小 金融工具的发行日期
久期法则一,零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流,所以这笔现金流的权重为1,而且现金流发生的时间为到期时间,所以,零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二,到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加 当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券,当其到期时间增加一年时,它的久期增长多于一年 假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性较高
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