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假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为( )万港元。

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6月5日买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应此

152140 752000 753856 754933

6月5日买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应

15000点 15124点 15224点 15324点

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应现在市

11250港元 5050港元 6200港元 756200港元

如果将市场价值为75万港元用指数点表示则远期合约的理论价格应为

225点 101点 124点 15124点

该远期合约的理论价格是

11250港元 5050港元 6200港元 756200港元

6月5日买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应此

700023 744867 753857 754933

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应该组合的市值为100万元假定市场年利率为6%且预计1个月后可

10250.50 10150.00 10100.00 10049.00

某组股票现值100万元预计1个月后可收到红利1万元当时市场年利率为6％买卖双方签订了3个月后转让该

10000；1005000 5000；1010000 25100；1025100 4900；1004900

假设该股指期货合约的乘数为100元则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点假设远期理论价格

10250.50 10150.00 10100.00 10049.00

2009年6月30日甲乙签订一份远期合约约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合该组合当前的市

19.7984 20.1984 20.1602 19.8445

6月5日买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应

15000点 15124点 15224点 15324点

2009年6月30日甲乙签订一份远期合约约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合该组合当前的市

1886.5 1983.6 2016.4 2042.8

6月5日买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应此

700023 744867 753857 754933

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应现在

3327.28 3349.50 3356.47 3368.55

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应其当前市场价值为75万港元且预计一个月后可收到5000港元

损失7600 盈利3800 损失3300 盈利7600

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应现在市

225点 101点 124点 15124点

买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约该股票组合与恒生指数构成完全对应该合约市场价值

602 013 602 000 601 973 601 987

6月5日买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应

15124点 15224点 15000点 15324点

股票期货是以单只或一揽子股票作为基础工具的期货买卖双方约定以约定的价格在合约到期日买卖规定数量的股票

6月5日买卖双方签订－份3个月后交割的－揽子股票组合的远期合约该－揽子股票组合与恒生指数构成完全对应

15000点 15124点 15224点 15324点

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