应用于市场风险管理的经风险调整的资本收益率计算公式为-X题卡

经风险调整的资本收益率RiskAdjustedReturnonCapitalRAROC其计算公式如下

非预期损失税后净利润预期损失经济资本

根据资本资产定价模型的计算公式R=Rfβ×Rm-Rf下列说法中错误的是

Rf表示无风险收益率 Rm表示市场组合收益率 Rm-Rf表示市场风险溢酬 β×（Rm-Rf）表示市场风险溢酬

经风险调整的资本收益率RAROC的计算公式是

RAROC=(收益-预期损失)/预期损失 RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失 RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益 RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

经风险调整的资本收益率RAROC的计算公式是

RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失 RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失 RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益 RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益

经风险调整的资本收益率RAROC的计算公式是

RAROC=(非预期损失收益)/预期损失 RAROC=(收益非预期损失)/经济资本 RAROC=(收益预期损失)/非预期损失 RAROC=(预期损失收益)/非预期损失

在经风险调整的业绩评估方法中目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RiskAdjuste

小于大于等于无法判断

应用于市场风险管理的经风险调整的收益率RAROC可以简单表示为

税后净利润／资本成本经济增加值／资本成本税后净利润／经济资本经济增加值／经济资本

经风险调整的资本收益率RAROC的计算公式是

RAROC＝(收益-预期损失)/非预期损失 RAROC＝(收益-非预期损失)/预期损失 RAROC＝(非预期损失-预期损失)/收益 RAROC＝(预期损失-非预期损失)/收益

经风险调整的资本收益率RARC的计算公式是

RAROC=（收益-预期损失）÷非预期损失 RAROC=（收益-非预期损失）÷预期损失 RAROC=（非预期损失-预期损失）÷收益 RAROC=（预期损失-非预期损失）÷收益

经风险调整的资本收益率RAROC的计算公式是

RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失 RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益 RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为

RAROC＝业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本 RAROC＝业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本 RAROC＝业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本 RAROC＝业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本

下列关于经风险调整的业绩评估方法说法正确的有

目前被广泛接受和普遍使用的经风险调整的业绩评估方法中是经风险调整的资本收益率(RAROC) 经风险调整的资本收益率(RAROC)在资产组合层面为商业银行提供了考察单笔业务的风险和资产组合效应的匹配度经风险调整的资本收益率(RAROC)着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的经风险调整的资本收益率(BABOC)是以监管资本配置为基础的，这样能克服传统绩效考经风险调整的资本收益率(BAROC)可用于商业银行总体层面上的目标

应用于市场风险管理的经风险调整的资本收益率计算公式为( )。

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