下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法不正确的是-X题卡

较大一样较小无法确定

较大一样较小无法确定

VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布

不需要通过历史数据来分析假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布计算效率较高对于非线性产品估值准确性较低

不能预测突发事件的风险成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响充分度量了非线性金融工具的风险

不能预测突发事件的风险成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响充分计量了非线性金融工具的风险

不能预测突发事件的风险成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响充分度量了非线性金融厂具的风险

可以预测突发事件的风险成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响无法准确计量非线性金融工具的风险

不能预测突发事件的风险成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响充分度量了非线性金融工具的风险

较大一样小于无法确定

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。