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资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定 切点证券组合T在资本资产定价模型中占有核心地位
资本资产定价模型的主要贡献是解释了风险收益率的决定因素和度量方法 市场组合收益率通常用所有股票的平均风险收益率来代替 市场风险溢酬是附加在系统风险之上的，只有系统风险才有资格要求补偿 资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产和债券资产
资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)定义的是抽象的
两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会 资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
资本资产定价模型假设市场是均衡的 资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场 套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数 套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子 套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
马柯威茨的均值方差模型 单一指数模型 资本资产定价模型 套利定价模型 资本资产保值定价模型
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定 切点证券组合T在资本资产定价模型中占有核心地位
资本资产定价模型(CAP的定义是抽象的 资本资产定价模型(CAP的定义是具体的 套利定价模型(AP的定义是具体的 套利定价模型(AP定义的是抽象的
资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
资本资产定价模型(CAP的定义是抽象的 资本资产定价模型(CAP的定义是具体的 套利定价模型(AP的定义是具体的 套利定价模型(AP的定义是抽象的
资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 套利定价模型(APM)的定义是具体的 套利定价模型(APM)的定义是抽象的
资本资产定价模型(I]APM)的定义是具体的 资本资产定价模型((]APM)的定义是抽象的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
资本资产定价模型 套利定价理论 期权定价模型 有效市场理论
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