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置信水平越高，VaR越高 置信水平越高，VaR越低 持有期越长，VaR越高 持有期越长，VaR越低 VaR与置信水平无关，与持有期有关
置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
VaR的计算涉及置信水平和持有期 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
VAR 值随持有期的延长而增加 VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布 置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小 VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况
用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高 纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低 使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短 使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高 商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
VaR的计算涉及置信水平和持有期 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
90%～99% 90%～95% 95%～99% 95%～99.9%
统计VaR方法 参数VaR方法 概率VaR方法 数值VaR方法
VaR值随置信水平的增大而增加 VaR值随持有期的增大而增加 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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