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如果证券位于证券市场线（SML）的上方，则其价格被低估 投资者预期其承担的系统风险获得补偿 对于投资者而言，落在证券市场线（SML）上的证券不具有内在投资价值
证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系 证券市场线表示的是市场均衡的状态 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是标准差，后者是贝塔系数
无风险利率 市场证券组合的预期收益率 市场证券组合的预期超额收益率 所考察证券或证券组合的预期收益率
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
证券市场线的纵坐标值表示单项资产或者证券资产组合的系统风险系数 证券市场线的公式没有引入非系统风险 证券市场线的实质是资本资产定价模型的图示 证券市场线中，市场风险溢酬为已知数
提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述 证券市场线的截距是无风险利率 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 完全准确地揭示证券市场的一切 首次将“高收益伴随着高风险”这样一种直观认识用简单的关系式表达出来
资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系 证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿 证券市场线表示的是市场均衡的状态 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是有效组合的标准差，后者是贝塔系数或组合方差
市场整体对风险的厌恶程度由（Rm－Rf）反映 证券市场线的截距是风险收益率 证券市场线一个重要的暗示就是“只有非系统风险才有资格要求补偿” 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
证券市场线一个重要的暗示就是"只有系统风险才有资格要求补偿" 证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是贝塔系数 证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大 证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
CML经过代表市场组合的点，而SML不是 CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系，而SML不是 CML和SML都运用β衡量非系统性风险 非均衡点位于CML以上空间，位于SML以下空间
证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率 证券市场线的截距是风险收益率 证券市场线一个重要的暗示就是“只有非系统风险才有资格要求补偿” 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 市场整体对风险的厌恶程度由（Rm－Rf）反映
股票的预期收益率与β值线性相关 证券市场线的截距是无风险利率 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
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