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β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场 整个证券市场的β值等于1 投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均 β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升 组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大 最小方差组合以下的组合是无效的 最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
如果相对于A证券而言，B证券的标准差较大，则B的离散程度比A证券大 如果相对于A证券而言，B证券的变化系数较大，则B的绝对风险比A证券大 标准差不可能小于0 如果标准差等于0，则说明既没有绝对风险也没有相对风险
为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合 通过分散化投资，投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合 在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不确定性 实现风险管理和控制
证券市场线的斜率表示了系统风险程度 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 证券市场线比资本市场线的前提窄 反映了每单位整体风险的超额收益
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