资产贝塔(asset beta)

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市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度贝塔值越大，预期收益率越低

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

行业贝塔行为贝塔股票贝塔以上说法均不正确

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔系数是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

贝塔细胞 P细胞阿拉法细胞 β细胞导管细胞

如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 市场组合的贝塔系数等于1 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数

贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差市场组合的贝塔系数等于l 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于l 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

10.2% 11.5% 12.8% 13.4%

市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔值越大，预期收益率越低贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

贝塔系数不能大于1 贝塔系数不能小于0 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 市场组合的贝塔系数等于1 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

贝塔值固定贝塔值不固定阿尔法值不固定贝塔值为零

贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差市场组合的贝塔系数等于1 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1 贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券

牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合熊市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合熊市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合