巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本-X题卡

市场风险监管资本＝乘数因子×VaR 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本＝VaR/乘数因子市场风险监管资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR÷乘数因子市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VAR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本=VAR÷乘数因子市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

情景分析压力测试事后检验敏感性分析

市场风险监管资本=乘数因子×VAR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本=VAR÷乘数因子市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

置信水平采用99%的双尾置信区间持有期为10个营业日市场风险要素价格的历史观测期至少为1年至少每3个月更新一次数据

99%、10 95%、10 95%、30 99%、30

巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。