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对于两种证券构成的组合,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应 不论是对于两种证券构成的组合,还是对于多种证券构成的组合,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线 多种证券组合的有效集是一个平面 如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大 资本市场线的斜率代表风险的市场价格
曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小 曲线上的点均为有效组合
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 曲线上的点均为有效组合 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应就越弱 两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中 有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，可能出现较高的报酬率和较低的标准差 对于不同风险偏好的投资者来说，只要能以无风险利率自由借贷，他们都会选择市场组合M
最小方差组合是全部投资于A证券 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 曲线上的点均为有效组合点
有效集上的投资组合风险- -定最小 有效集的形状与两种风险资产的相关系数无关 有效集是可行集的一部分 有效集是由收益率最高的投资机会组成
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
两种证券的投资组合不存在无效集 两种证券的投资组合不存在风险分散效应 最小方差组合是全部投资于A证券 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
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