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()=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债余额×l00%。
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银行业初级资格考试《风险管理综合练习》真题及答案
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下列关于流动性风险监测参考指标的说法不正确的是
最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债余额×100%
同业市场负债比例=(与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债余额×100%
对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率,主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平
最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计/各项贷款余额
银行及其他金融机构相互之间进行短期的资金借贷称为
同业存放
存放同业
同业拆借
同业回购
银行及其他金融机构相互之间进行短期的资金借贷称为
同业回购
同业存贷
同业拆借
同业存放
下列关于流动性风险监测参考指标的说法不正确的是
同业市场负债比例=(与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债余额x100%
最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计/各项贷款余额
最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债余额x100%
对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率,主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平
管理办法第七条第四款金融机构同业拆借在银行间债券市场进行 的债券交易规定的同业拆借包括金融机构等同业
同业拆借
同业存款
同业借款
买入返售(卖出回购)
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=全部关联方授信总额/资本净额×100%
是实施内部评级法的银行需要准确估计的重要风险要素无论银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法都必须按照监管要求来估计
是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识技能和丰富经验运用各种专业性分析工具在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统是银行在长期经营信贷业务承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法
是指债务人的信用评级在风险期内由当前评级状态转移至其他所有评级状态的概率或可能性
下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给农合机构造成系统性的信用风险损失
对实施内部评级法的银行内部评级法覆盖的表内外资产使用计算信用风险加权资产
较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人其未来面临还本付息的压力要大得多其违约概率也就会高很多
合格抵质押品的信用风险缓释作用体现为的下降同时也可能降低违约概率
即证券资产的再证券化过程就是将证券或证券组合作为基础资产再以其产生的现金流或与现金流相关的变量为基础发行证券的过程
对于不区分初级法和高级法即银行都要自行估计违约概率违约损失率和违约风险暴露
商业银行应建立完善的内部评级流程确保内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性
比较适用于投机类型的借款人因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
所面对的客户主要是自然人其特点是单笔业务资金规模小但数量巨大
文档化管理第四十七条商业银行应书面记录内部评级的设计建立符合本指引要求的文档
通常随着信用集中程度的提高贷款定价所要求的风险溢价也应越高从而利差应越大即随着信用集中程度的提高银行的边际贷款风险将越来越大必须通过来反映这一趋势
对基于的内部评级体系商业银行应明确评级人员推翻评级结果的情况包括推翻程序由谁推翻推翻程度
是一种适用于上市公司的违约概率模型其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
信用风险主管部门编写的内部评级体系报告包括违约时和违约前一年基于评级的历史违约数据评级迁徙分析以及对关键评级标准趋势变化的监控情况等并每年应最少向高级管理层提交报告
的出现使得银行在不破坏客户关系的条件下通过互换信用风险达到分散信用风险的目的
银行信用风险变化的程度表示为资产质量从前期到本期变化的比率属于动态监测指标
的风险分池通常不允许推翻若商业银行允许推翻应制定书面政策和程序并向监管部门证明必要性和审慎性
银行可以采用自下而上的方式设定每个维度如行业的限额并利用判断是否有足够的资本弥补极端情况下的损失
房地产商尚未获得销售许可证便销售房屋的行为属于的风险种类是
=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%
是信贷资产组合层面的限额是组合信用风险控制的重要手段之一
计量的方法主要有市场价值法和回收现金流法
指银行根据贷款预计损失而实际计提的准备
商业银行应根据产品和风险特征风险估计的时间跨度以及零售业务风险管理的要求确定更新检查频率至少抽样检查一次资产池中单个债务人及其贷款的情况
是银行信贷分析和管理人员综合能够获得的全部信息并运用最佳判断对信贷资产的质量和客户风险程度进行持续监测和客观评价目的在于掌握信贷资产质量状况以便对不同类型的资产分门别类地采取措施和相应的处置手段提高贷后管理与风险控制水平
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