假定某股票的收益率Ri和指数的收益率Rm有关系Ri=2+1.5Rm则下列说法中正确的是-X题卡

假定无风险收益率为5％市场平均收益率为13％某股票的贝塔值为1.4则根据上述计算 1该股票投资的必

假定某股票的收益率R和指数的收益率R有关系＝2＋1.5R则下列说法正确的是

指数收益率增加3％，该股票收益率增加4.5％指数收益率增加3％，该股票收益率增加6％指数收益率减少2％，则该股票收益率增加3％指数收益率减少2％，则该股票收益率减少3％

根据某上市公司公布的信息预计某股票未来一段时间内的期望收益率为19%按照这个收益该股票的詹森指标为

12.5% 14.0% 16.5% 20.0%

根据资本资产定价模型假定某组合预期收益率为15%无风险收益率为8%甲股票的预期收益率为12%贝塔值为

Ⅰ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ

在CAPM模型中若将风险校正贴现率风险校正系数资本市场的平均投资收益率无风险投资收益率用Ri＝Rf+

Ri表示风险校正系数 Rf表示无风险投资收益率 Rm风险校正贴现率 B表示资本市场的平均投资收益率

某基金股票部分收益率为7.52%沪深300指数的收益率为1.12%假设该基金股票资产权重为70%沪

1.45% 0.31% 1.52% 5.6%

正确的计算择时能力的公式是

择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+(现金实际配置比例—正常配置比例)×现金收益率择时损益=股票实际配置比例×股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率

某股票收益率的标准差为0.7其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5市场组合收益率的标准差为0.3

0.105和1.17 0.105和2.1 0.15和1.17 0.32和1.17

已知某基金的实际收益率为13.5%其基准投资组合的收益率10%其中股票占比58%指数收益率为15%;

1.547% 1.589% 1.853% 2.051%

假定甲乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下年甲股票的收益率乙股票的收益率20035%10%2

XY股票的相关系数为

0.8 0.6 0.5 1

某股票收益率的标准差为0.8其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6市场组合收益率的标准差为0.4

0.192和1.2 0.192和2.1 0.32和1.2 0.32和2.1

已知某基金的实际收益率为20％其基准投资组合的收益率18％其中股票占比60％指数收益率为18％债券

0.5％ 0.75％ 1％ 1.25％

某基金的当月实际收益率为5.50%该基金业绩比较基准的组成如下:1股票基准权重60%当月基准指数收益

3.97% 3.37% 0.43% 2.37%

某股票收益率的标准差为0.8其收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6市场组合收益率的标准差为0.4

0.192和2.1 0.32和2.1 0.192和1.2 0.32和1.2

某股票收益率的标准差为0.8其市场组合收益率的相关系数为0.5市场组合收益率的标准差为0.45该股票

0.18；0.89 0.15；0.53 0.45；0.85 0.32；0.81

计算择时能力的公式是

择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率择时损益=股票实际配置比例-股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率

某股票收益率的标准差为0.8其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6市场组合收益率的标准差为0.4

0.192和2.1 0.32和2.1 0.192和1.2 0.32和1.2

假定某股票的收益率Ri和指数的收益率Rm有关系Ri=2+1.5Rm则下列说法正确的是

指数收益率增加3%，该股票收益率增加4.5% 指数收益率增加3%，该股票收益率增加6% 指数收益率减少2%，则该股票收益率增加3% 指数收益率减少2%，则该股票收益率减少3%

股票型基金中的指数型基金在2006年和2007年的平均收益率主动投资股票型基金的平均收益率

假定某股票的收益率（Ri）和指数的收益率（Rm）有关系：Ri=2+1.5Rm，则下列说法中，正确的是（）。

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