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根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是（）。

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抛补套利实际是相结合的一种交易

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在套利操作中套利者通过即期外汇交易买入高利率货币时做一笔远期外汇交易卖出与短期投资期限相吻合的该

远期外汇交易货币期货交易货币期权交易掉期交易

即期利率2年期利率为2.4%3年期利率为2.63%5年期利率为2.73%计算远期率:第2年到第3年

1.53，3 2.68，3 3.09，2.88 2.87，3

1年和2年期的即期利率分别为s1=3％和s2=4％根据无套利原则及复利计息的方法第2年的远期利率为

2% 3.5% 4% 5.01%

假设3年期即期利率年利率为10％当前1年期即期利率为5％ 1年后的1年期利率第2年的远期利率为11％

11.2％ 12.2％ 13.2％ 14.2％

某新建项目建设期为3年借款额在各年年内均衡发生第1年借款200万元第2年借款400万元第3年借款20

74.18 72.00 99.64 96.00

抛补套利实际是相结合的一种交易

远期与掉期无抛补套利与即期无抛补套利与远期无抛补套利与掉期

某新建项目建设期为3年借款额在各年年内均衡发生第1年借款200万元第2年借款400万元第3年借款20

74.18000000000001 72 99.64 96

抛补套利实际是相结合的一种交易

远期与掉期无抛补套利与即期无抛补套利与远期无抛补套利与掉期

假设3年期的即期利率为4%5年期的即期利率为8%如果3年到5年的远期利率为10%利率均为连续复利并且

某新建项目建设期为3年借款额在各年年内均衡发生第1年借款200万元第2年借款400万元第3年借款20

74.18 72.00 99.64 96.OO

某新建项目建设期为3年借款额在各年年内均衡发生第1年借款200万元第2年借款400万元第3年借款20

74.18 72.00 99.64 96.00

现金流量图上初始投资发生在

第0到第1期中间第1期期末第2期期初第0期期末

假设3年期的即期利率为5%5年期的即期利率为7%如果3年到5年的远期利率为6%利率均为连续复利并且存

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