甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为 10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为...

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一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

下列有关协方差和相关系数的说法中正确的有

两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数x第1种证券报酬率的标准差x第2种证券报酬率的标准差无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关相关系数总是在［-1，+1]间取值

假设A证券的预期报酬率为10%标准差是12%B证券的预期报酬率为18%标准差是20%AB的投资比例分

18%和14.2% 19%和13.8% 16%和13.6% 16%和12.4%

假设甲证券的预期报酬率为12%标准差是14%乙证券的预期报酬率为18%标准差为20%甲乙的投资比例

假设A证券的预期报酬率为10%标准差为15%B证券的预期报酬率为16%标准差为20%C证券的预期报酬

假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%投资比例为0．4和0．6相关系数为0.8计算AB

某投资者将甲乙两种证券构成投资组合已知甲证券的预期报酬率为12%报酬率的标准差为16%乙证券的预期报

对于两种证券形成的投资组合基于相同的预期报酬率相关系数越小风险也越小基于相同的风险水平相关系数越小取

甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为 10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为...

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