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是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合 市场投资组合与投资者的偏好有关 市场投资组合完全由市场决定
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
它包括所有风险资产 它在有效边界上 市场组合中所有证券所占比重和它们市值成正比 它是资本市场线和无差异曲线的切点
动态与静态预测的组合 几种定量方法的组合 几种定性方法的组合 定性与定量方法的组合
组合夹具仅适用于大批量的生产 组合夹具元件精度高 组合夹具元件具有互换性 组合夹具的元件都是标准件
所有投资者将按照包括所有可交易资产的市场资产组合(M)来按比例复制自己的风险资产组合 市场资产组合的风险溢价与市场风险和个人投资者的风险厌恶程度是不成比例的 市场资产组合不仅在有限边界上，而且资产组合也相切于最优资本配置线上的资产组合 个人资产的风险溢价与市场资产组合M的风险溢价是成比例的，与相关市场资产组合的B系数也成比例
资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系 资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系 资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系 资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模型主要应用于资产配置
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
资本市场线的斜率为正 资本市场线由无风险资产和市场组合决定 资本市场线也被称为证券市场线 资本市场线是有效前沿线
它包括所有风险资产 它在有效边界上 市场组合中所有证券所占比重和它们市值成正比 它是资本市场线和无差异曲线的切点
市场组合是指由市场上所有资产组成的组合 市场组合的风险只有系统性风险 市场组合的β系数为1 市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
所有投资者将按照包括所有可交易资产的市场资产组合（M）来按比例复制自己的风险资产组合 市场资产组合的风险溢价与市场风险和个人投资者的风险厌恶程度是不成比例的 市场资产组合不仅在有限边界上，而且资产组合也相切于最优资本配置线上的资产组合 个人资产的风险溢价与市场资产组合M的风险溢价是成比例的，与相关市场资产组合的β系数也成比例
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
商业银行合理的扩大产品组合的宽度，增加产品系列，就可以使其在更大的市场领域内发挥作用 深挖产品组合的深度，就可以满足不同的需求，占领更多的细分市场 银行产品组合的宽度、深度、相关性互不影响 银行产品组合的宽度、深度、相关性等因素反映了银行的经营能力、规模、前景和发展方向
投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小 基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉
市场资产组合的风险溢价与市场风险和个人投资者的风险厌恶程度是不成比例的 市场资产组合不仅在有限边界上，而且资产组合也相切于最优资本配置线上的资产组合 所有投资者将按照包括所有可交易资产的市场资产组合(M)来按比例复制自己的风险资产组合 个人资产的风险溢价与市场资产组合M的风险溢价是成比例的，与相关市场资产组合的β系数也成比例
市场组合是 -个完全多样化的风险资产组合 :市场组合无法观测，它包括了市场上所有的风险资产 市场组合中每种资产的权重等于其市场价值与风险资产总市值之比 市场组合的风险为 0
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