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假设美国和欧元区年利率分别为3%和7%，则6个月的远期美元（）。

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在瑞士外汇市场上即期汇率为1美元=1.6949瑞士法郎美元的年利率为8%瑞士法郎的年利率为6%问3个

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头3个月后到期假设股价为40美元3个月无风险利率为年利率5％

4l 40.5 40 39

利率互换的本金是100万元使用LIBOR6个月的利率UBOR的6个月的和12个月的年利率分别为9%和

9.5% 9.98% 9.85% 10.52%

即期汇率为EUR1=USD1.0528美元年利率为6%欧元年利率为9%则欧元6个月远期升贴水为远期

-0.0158；1.0370 -0.0158；1.0686 0.0158；1.0686 0.0158；1.0370

利率覃换的本金是100万元使用LIBOR6个月的利率LIBOR的6个月的和12个月的年利率分别为9%

9.5% 9.98% 9.85% 10.52%

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头3个月后到期假设股价为40美元3月无风险利率为年利率5%远

41 40.5 40 39

香港ABC公司在2010年3月向美国出口一批产品应收款项100万美元约定6月份收款为从事各种套期保值

假设美国和欧元区年利率分别为3%和5%则6个月的远期美元

升水1% 贴水2% 升水2% 贴水4%

加拿大外汇市场上即期汇率为1美元=1.3268加拿大元美元的年利率为8%加元的年利率为6%加元3个月

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头3个月后到期假设股价为40美元3个月无风险利率为年利率5

41 40.5 40 39

香港ABC公司在2010年6月向美国出口一批产品应收款项100万美元约定9月份收款为从事各种套期保值

假设美国和欧元区年利率分别为3%年和5%则一年远期美元

升水2% 贴水2% 升水1% 贴水4%

香港ABC公司在2010年3月向美国出口一批产品应收款项100万美元约定6月份收款为从事各种套期保值

假设美国和欧元区年利率分别为3%和5%则一年远期美元

升水2% 贴水2% 升水1% 贴水4%

假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率同时收取8%的年利率半年计一次复利各名义本金为10

假设某利率互换的名义本金为100万美元期限为1年浮动利率按6个月的LIBOR计固定利率的支付频率为每

9.5% 9.98% 9.85% 10.52%

计算题假设英国伦敦市场的年利率为9%美国纽约市场的年利率为7%伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.1

香港ABC公司在2010年6月向美国出口一批产品应收款项100万美元约定9月份收款为从事各种套期保值

马克的年利率为6%美元的年利率为8.25%如德国法兰克福市场的即期汇率为1美元＝1.5225马克如

若英国伦敦市场的利息牢年利为9．5％美国纽约市场年息率为7％伦敦市场美元即期汇率为GBPl＝USDl

1.9478，1.2％ 1.9476，3％ 1.9500，2％ 1.9478，2.5％

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