首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，其累计死亡率(CMRn)计算公式为( )。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行业初级资格考试《单选题》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率

死亡率模型 KPMG风险中性定价模型 RiskCalc模型 Credit Monitor模型

是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率

KPMG风险中性定价模型 RiskCalc模型 Credit Monitor模型死亡率模型

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率即死

0.17% 0.77% 1.36% 2.32%

是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率

RiskCale模型死亡率模型 Credit Monitor模型 KPMG风险中性定价模型

是根据贷款或者债权的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或者债权的违约概率

RiskCale模型死亡率模型 CreditMonitor模型 KPMG模型

是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率

死亡率模型 RiskCalc模型 KPMG风险中性定价模型 KMV的CreditMonitor模型

是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率

RiskCale模型死亡率模型 Credit Monitor模型 KPMG风险中性定价模型

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率即死

0.17% 0.77% 1.36% 2.32%

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率即死

0.17% 0.77% 1.36% 2.32%

热门试题

更多

热门题库

更多

银行业初级资格考试银行高管考试银行柜员考试反洗钱考试银行大堂经理考试银行客户经理考试银行合规考试中国银行电子银行岗位认证考试银行风险经理考试银行运营主管考试农村信用社考试三个办法一个指引支付清算系统参与者考试银行柜面业务考试中国农业银行电子银行考试网点负责人考试