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《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。( )
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银行业中级资格考试《判断》真题及答案
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商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指品德资本还款能力抵押和经营环境
下列属于经济资本配置的作用的是
全面风险管理体系的维度不包含
缺口分析法针对特定时段计算到期资产现金流入和到期负债现金流出之间的差额以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足它是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性状况的较好方法
假定某银行2008会计年度结束时共有贷款220亿元其中正常贷款160亿元其共有一般准备10亿元专项准备1.5亿元特种准备2亿元则其不良贷款拨备覆盖率约为
根据巴塞尔新资本协议的定义判断以下情况发生时债务人可被视为违约
商业银行通常采用来控制信用风险
常用的评估流动性风险的方法包括
下列关于非线性相关的计量系数的说法不正确的是
某商业银行2007年度资产负债表显示其在中国人民银行超额准备金存款为56亿元库存现金为19亿元人民币各项存款期末余额为2375亿元则该银行人民币超额准备金率为
巴塞尔委员会提出为具备使用标准法的资格商业银行必须至少满足的条件包括
表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别风险度量风险处理等方法预防回避和转移表外业务经营中的风险从而减少或避免经济损失保证银行安全的行为
一般来讲风险价值随置信水平和持有期的增大而增加
用基本指标法计算操作风险配置资本时如果某年的总收入为负值或零分子分母中都不能包含该年的数据
市场风险内部模型法的局限性不包括
内部欺诈是指员工故意骗取盗用财产或违反监管规章法律或公司政策导致的损失此类事件可以不涉及内部人员一方但包括性别/种族歧视事件
贷款定价的公式是贷款最低定价=资金成本+风险成本+经营成本/贷款额
如果一家银行有一个负的持续期缺口那么如果预期利率上升它的资产较其负债会贬值更多从而会减少净资产银行就应该采纳长期国债期货合约的空头套期保值买入若干份这种长期国债合约
商业银行的流动性管理应急计划中应当包括等方面的内容
银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是
关于一家商业银行在交易过程中结算系统发生故障导致结算失败下列说法正确的是
商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金而不是长期在总资产中保存相当规模的流动性资产因为流动性资产回报率很低所以借入流动性可以提高商业银行的潜在收益
违约频率是事后检验的结果而违约概率是分析模型做出的事前预测两者有本质的区别
针对不同国家体制和公司治理模式巴塞尔委员会归纳提炼了稳健银行公司治理所共同遵循的几项原则下面说法正确的有
假设其他条件相同则下列关于商业银行各种流动性比率的分析正确的有
在操作风险经济资本计量的方法中是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求
关于久期缺口的说法中以下描述正确的有
银行监管必要性原理中的适度竞争论认为银行业先天存在的悖论因此需要政府适当的干预和引导对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理
是指资产到期时不能如期足额收回进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他金融需要从而给商业银行带来损失的风险
市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制广义上讲银行的市场准入包括
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