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现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用 当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会 当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买入现货,同时卖出相关期货合约的期现套利而获利 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货,同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
现货价格高出期货价格的程度远大于正常水平 期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平 期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平 现货价格低于期货价格的程度远大于正常水平
同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定 持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用 理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本 远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。
现货价格高出期货价格的程度远大于正常水平 期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平 期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平 现货价格低于期货价格的程度远大于正常水平
股票现货价格高于股指期货价格 持有的股票现货没有成本支出 随着交割日期的临近，期货价格与现货价格逐步趋于一致 产生的原因在于对股票现货需求迫切同时预期将来股票现货供给大幅增加等
根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的 远期合约的理论价格和持有成本相关 股票持有成本由资金占用成本和持有期内可能得到的股票分红红利组成 平均来看，市场利率总是大于股票分红率
现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用 当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会 当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定 持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用 理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本 远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。
期货价格小于预期的未来现货价格 期货价格大于预期的未来现货价格 期货价格等于预期的未来现货价格 期货价格与预期的未来现货价格之间的关系不能确定
现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用 当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会 当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
如果期货价格与现货价格的价差远远高于持仓费，套利者卖出现货，同时买入相关期货合约 如果期货价格与现货价格的价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约 对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作 在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作
现货价格高出期货价格的程度远大于正常水平 期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平 期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平 现货价格低于期货价格的程度远大于正常水平
期货价格小于预期的未来现货价格 期货价格大于预期的未来现货价格 期货价格等于预期的未来现货价格 二者之间的关系不能确定
现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用 当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会 当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
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