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如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。

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如果资产组合的系数为2市场组合的期望收益率为10%资产组合的期望收益率为20%则无风险收益率为

0% 4% 6% 8%

假设某资产组合的β系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市

12% 14% 15% 16%

市场组合的期望收益率为12%无风险收益率为4%则该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为

(A) 1 (B) 1.5 (C) 2 (D) 2.5

假设某资产组合的犀系数为1.5詹森指数为3%组合的实际平均收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根

12% 14% 15% 16%

市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0.8和1.5目前股票市场的风险收益率为8

假设某资产组合的β系数为1.5a系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么市场组合的期

12% 14% 15% 16%

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

市场组合的期望收益率为12%无风险收益率为4%则该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为

1 1.5 2 2.5

假设某资产组合的B系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市

12% 14% 15% 16%

市场组合的期望收益率为10%国债的收益率为5%该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为

1 1.5 2 3

假设某资产组合的β系数为1.5a系数为3%.期望收益事为18%.如果无风险收益率为6%那么根据詹森

12% 14% 15% 16%

如果资产组合的系数为1.5市场组合的期望收益率为12%无风险收益率为4%则该资产组合的期望收益率为

(A) 10% (B) 12% (C) 16% (D) 18%

假设某资产组合的β系数为1.5詹森指数为3%组合的实际平均收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根

12% 14% 15% 16%

某证券资产组合中有ABC三只股票所占的比重分别为60%20%20%A股票的β系数为0.8B股票的β

市场风险溢酬为9% 市场组合收益率为12% 该证券资产组合风险收益率为7.2% 该证券资产组合的必要收益率16.2%

下列关于资产组合的预期收益率的说法正确的有

组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

如果资产组合的系数为1.35市场组合的期望收益率为15%无风险收益率为5% 则该资产组合的期望收益率

10.5% 15.5% 18.5% 20.5%

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18

如果资产组合的系数为1.5市场组合的期望收益率为12%资产组合的期望收益率为15%则无风险收益率为

(A) 2% (B) 4% (C) 6% (D) 8%

如果资产组合的系数为1.5市场组合的期望收益率为12%资产组合的期望收益率为15%则无风险收益率为

2% 4% 6% 8%

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

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