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假设某资产组合的β系数为1.5，a系数为3%.期望收益事为18%.如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )

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假定甲乙两项资产的历史收益率的有关资料如下表要求 1分别计算甲乙两项资产的期望收益率 2分别计

假设某资产组合的β系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市

12% 14% 15% 16%

市场组合的期望收益率为12%无风险收益率为4%则该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为

(A) 1 (B) 1.5 (C) 2 (D) 2.5

假定甲乙两项资产的历史收益率的有关资料如下表要求 1分别计算甲乙两项资产的期望收益率 2分别计

假设某资产组合的犀系数为1.5詹森指数为3%组合的实际平均收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根

12% 14% 15% 16%

假设某资产组合的β系数为1.5a系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么市场组合的期

12% 14% 15% 16%

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

市场组合的期望收益率为12%无风险收益率为4%则该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为

1 1.5 2 2.5

下列说法不正确的是

相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数

如果资产组合的系数为1市场组合的期望收益率为12%国债收益率为4%则该资产组合的期望收益率为

10% 16% 12% 18%

假设某资产组合的B系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市

12% 14% 15% 16%

市场组合的期望收益率为10%国债的收益率为5%该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为

1 1.5 2 3

假设某资产组合的β系数为1.5詹森指数为3%组合的实际平均收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根

12% 14% 15% 16%

如果资产组合的系数为1.35市场组合的期望收益率为15%无风险收益率为5% 则该资产组合的期望收益率

10.5% 15.5% 18.5% 20.5%

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18

如果资产组合的系数为1.5市场组合的期望收益率为12%资产组合的期望收益率为15%则无风险收益率为

(A) 2% (B) 4% (C) 6% (D) 8%

如果资产组合的系数为1.5市场组合的期望收益率为12%资产组合的期望收益率为15%则无风险收益率为

2% 4% 6% 8%

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

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