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由于内部控制方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以筹措足够的资金平仓,出现严重的()危机。
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银行业中级资格考试《单项选择题》真题及答案
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金融机构申请开办衍生产品交易业务应当向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报送的文件和资料中不包括
衍生产品交易业务内部管理规章制度
金融机构高管人员任职资格申请
衍生产品交易的会计制度
交易场所、设备和系统的安全性测试报告
金融机构分管衍生产品交易与分管风险控制的高级管理人员可以相互兼任
金融机构为躲避自有资产负债的风险或为获利进行衍生产品交 易金融机构从事此类业务时被视为衍生产品的交易
金融机构向客户〔包含金融机构〕提供衍生产品交易效劳金融 机构从事此类业务时被视为衍生产品的交易商其中
金融机构向客户〔包含金融机构〕提供衍生产品交易效劳金融 机构从事此类业务时被视为衍生产品的交易商其中
报价商
营销商
造市商
推销商
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当充分收集有关境外金融机构业务声誉接受监管等方面
经营情况
管理情况
风险控制
内部控制
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当充分收集有关境外金融机构业务声誉内部控制接受监
评估
考察
搜集
察看
金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法中提到的金融衍生是指
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当充分收集有 关境外金融机构业务声誉内部控制接受
业务
声誉
内部控制
接受监管
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当充分收集有关境外金融机构等方面的信息评估境外金
业务
声誉
内部控制
接受监管
金融机构之间金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交易和信用衍生产品交易属于OTC交易的衍生工具
由于内部控制方面的漏洞很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失而且短期内难以筹措足够的资金平仓出现严
操作风险
市场风险
流动性风险
信用风险
由于内部控制方面的漏洞很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失而且短期内难以筹措足够的资金平仓出现严
操作风险
市场风险
流动性风险
信用风险
金融机构未能有效执行从事衍生产品交易所需的风险管理制度和内部控制制度中国银监会有权暂停和终止其从事衍
金融机构负责衍生产品业务风险管理和控制的高级管理人员与负责衍生产品交易或营销的高级管理人员可以相互兼
金融机构向客户包括金融机构提供衍生产品交易服务金融机构从事此类业务时被视为衍生产品的交易商其中能够对
我国银监会发布的强调银行所管理的市场风险应该是表内表外所有交易和非交易业务
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商业银行内部控制评价试行办法
金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法
由于内部控制的方面的漏洞很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失而且短期内难以筹措足够的资金平仓出现
操作风险
市场风险
流动性风险
信用风险
根据金融机构衍生产品交易业务治理暂行方法经银行业监 督治理机构批准非金融机构也可向客户提供衍生产品交
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当充分收集有关境外金融机构业务声誉内部控制接受监
真实性
完整性
健全性
有效性
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AB两种债券为永久性债券每年付息永不偿还本金债券A的票面利率为5%债券B的票面利率为6%若它们的到期收益率均等于市场利率则
是根据针对火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析的并假设在组合中每笔贷款只有违约和不违约两种状态
银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类关于交易账户的以下说法中错误的是
下列关于市值重估的说法不正确的是
甲企业经营效益提高为了扩大规模生产企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库该企业计划用第一年的收入偿还贷款该申请
市场风险内部模型法的局限性不包括
商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案在以风险为导向的战略规划中战略规划的调整依赖于两项活动的反馈循环
假设目前收益率曲线是向上倾斜的如果预期收益率曲线保持不变则以下四种策略中最适合理性投资者的是
主要负责制定应急和连续营业方案识别关键业务程序定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案
内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行的过程
以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有
商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估还包括
全面风险管理模式阶段的特点有
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了
下列流动性监管核心指标的计算公式正确的是
商业银行在运营和发展过程中产生某些错误是不可避免的正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品服务的质量和效率关于对银行的投诉和批评下列说法正确的是
商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险技术风险品牌风险等7类下列属于商业银行面临的项目风险
使用高级计量法计算风险资本配置时商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的严格程序
方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
影响期权价值的主要因素不包括
由于内部控制方面的漏洞很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失而且短期内难以筹措足够的资金平仓出现严重的危机
作为操作风险防控的第一道防线对操作风险的管理情况负直接责任
商业银行应制定跨行业类别跨时期分配操作风险损失的标准对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失在计算最低和监管资本时将其视为不计入操作风险资本但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准对于内部数据它规定无论用于计量还是用于验证商业银行必须具备的内部损失数据
在计算操作风险经济资本配置的标准法中β值代表各产品线的操作风险暴露巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数下列产品线的β因子等于18%
外汇结构性风险来源于
人力资源配置不当的风险是
根据国际会计准则第39号对金融资产的分类按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是
我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性也就是内部控制的符合性或者合规性问题因此当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是
下列关于久期分析的说法错误的是
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