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证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效 证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的下方 证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效 证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的上方
Jensen(詹森)指数 Treyor(特雷诺)指数 Sharpe(夏普)指数 Willium(威廉)指数
特雷诺指数小于证券市场线的斜率时,组合的绩效好于市场绩效 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具 夏普指数以证券市场线为基准
夏普指数是1966年由夏普提出的 夏普指数以证券市场线为基准 夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
(A) 基金前期业绩 (B) 市场平均业绩 (C) 证券市场线(SML) (D) 资本市场线(CML)
基金前期业绩 市场平均业绩 证券市场线 (SML) 资本市场线 (CML)
詹森指数以证券市场线为基准 詹森指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 詹森指数风险由β系数来测定 詹森指数是1966年由詹森提出的 詹森指数值可能是正数,也可能是负数
均以资本市场线 均以证券市场线 分别以资本市场线和证券市场线 分别以证券市场线和资本市场线
夏普指数以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定 特雷诺指数以证券市场线为基准,是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 夏普指数是以资本市场线为基准,是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
以证券市场线为基准 指数值等于证券组合的风险溢价除以方差 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 将它与市场组合的夏普指数比较,一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好
夏普指数以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差 詹森指数的指数值实际上就是证券组合所获得的高于市场合理定价的那部分风险溢价,风险由"系数测定 特雷诺指数以证券市场线为基准,是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 夏普指数是以资本市场线为基准,连接证券组合与无风险资产的直线的斜率