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买入者一般根据最终收益率计算债券的买入价格 买入者一般根据持有期收益率计算债券的卖出价格 卖出者一般根据最终收益率计算债券的卖出价格 附息债券卖出价格=购买价×(1+持有期间收益率持有年限)-年利息收入×持有年限 由于债券的实际市场价格受到市场供求状况等诸多因素的影响，因此计算出来的债券价格与实际市场价格之间存在偏差是不可避免的
该债券的流动性不足 该债券流动性过大 价格无法通过市场机制加以修正 价格一定能够通过市场机制加以修正 以上都不对
B债券理论价格小于1000元 A债券理论价格大于1000元 A债券理论价格大于B债券 市场利率变化时，B债券比A债券价格变化敏感
债券A当前的理论价格应大于其面值 债券B当前的理论价格应大于其面值 与债券B相比，债券A的价格对市场利率的变动更敏感 与债券A相比，债券B的价格对市场利率的变动更敏感
该债券的流动性不足 该债券流动性过大 价格无法通过市场机制加以修正 价格一定能够通过市场机制加以修正 以上都不对
若债券N是指标债券，则债券N必定具有流动性强的特点 债券N的理论价格可以根据N点的横纵坐标和债券的信用等级计算得出 若某债券与债券N期限相同，但存在着风险和税收因素的差异，则该债券的收益率水平不再位于N点 若债券N的价格偏离了其理论价格，且债券N的流动性不足，则偏离的价格可以通过市场机制加以修正 若债券N的价格偏离了其理论价格，且债券N的流动性足够大，则价格的偏差将只是短暂现象
按单利计算的该债券目前的理论价格不低于102元 按复利计算的该债券目前的理论价格不低于102元 该债券两年后的理论价格小于目前的理论价格 该债券两年后的理论价格大于目前的理论价格 该债券两年后的理论价格等于目前的理论价格
B债券理论价格小于1000元 A债券理论价格大于B债券 市场利率变化时，A债券比B债券价格变化敏感 市场利率变化时，B债券比A债券价格变化敏感
债券的票面利率 债券的偿还期限 债券的必要收益率 债券的市场价格
甲债券的理论价格大于乙债券的理论价格 乙债券的理论价格小于955.62元 甲债券的理论价格大于1000元 与乙债券相比，甲债券的理论价格对市场利率的变动更敏感 与甲债券相比，乙债券的理论价格对市场利率的变动更敏感
B债券理论价格小于1000元 A债券理论价格大于1000元 A债券理论价格大于B债券 市场利率变化时，B债券比A债券价格变化敏感
债券的票面利率 债券的偿还期限 债券的必要收益率 债券的市场价格
债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越偏离到期收益率 债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率 债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则其当期收益率就越偏离到期收益率 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
卖出者一般根据最终收益率计算债券的买入价格 买入者一般根据持有期收益率计算债券的卖出价格 附息债券卖出价格＝购买价×(1+持有期间收益率×持有年限)-年利息收入×持有年限 由于债券的实际市场价格受到市场供求状况等诸多因素的影响，因此计算出来的债券价格与实际市场价格之间存在偏差是不可避免的
按单利计算的该债券目前的理论价格不低于102.75元 按复利计算的该债券目前的理论价格不低于102.94元 该债券两年后的理论价格低于目前的理论价格 该债券两年后的理论价格大于目前的理论价格
该债券的流动性不足 该债券流动性过大 价格无法通过市场机制加以修正 价格一定能够通过市场机制加以修正 以上都不对
小于债券B的面值 大于债券B的面值 等于债券B的面值 等于债券B的理论价格
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