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根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所__的信息,()对违约损失率的影响贡献度最高。
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银行业初级资格考试《单项选择》真题及答案
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可用于对信用风险计量模型的事后检验但不能作为内部评级的直接依据
违约概率
违约频率
违约损失率
预期损失率
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所__的信息等产品因素对违约损失
企业融资杠杆率
行业因素
宏观经济周期因素
清偿优先性
信用评分模型虽然可以给出客户风险水平的分数却无法提供客户的准确数值
违约概率
违约频率
违约损失率
预期损失率
巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行
必须自行估计每笔债项的违约损失率
参照其他同等规模商业银行的违约损失率
由监管当局根据资产类别给定违约损失率
由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
下列关于计量违约损失率的说法中正确的有
计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法,对于抵押品未获认定的优先级公司债,违约损失率取50%
对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应
计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
实施内部评级法初级法的商业银行
必须自行估计每笔债项的违约损失率
参照其他同等规模商业银行的违约损失率
由监管当局规定违约损失率
由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
如果1年期零息国债收益率是10%某公司零息债券一年期承诺收益率是15%违约损失率是100%那么根据K
0.03
0.04
0.05
1
如果1年期零息围债收益率是10%某公司零息债券一年期承诺收益率是15%违约损失率是100%那么根据K
0.03
0.04
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1
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文 件中所__的信息等产品因素对违约损
企业融资杠杆率
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风险评级的原则不包括
以下不属于政治风险的是
下列关于信用风险的说法正确的是
是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险
在商业银行风险监管核心指标中是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险监管指标
期权的价值由内在价值和两部分组成
银行监管的依法原则是指
下列关于流动性风险的说法不正确的是
巴塞尔新资本协议通过降低要求鼓励商业银行采用技术
下列关于资本的说法正确的是
下列关于风险的说法正确的是
巴塞尔委员会认为对付操作风险的第一道防线是严格的
大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临危机
下列关于金融风险造成损失的说法不正确的是
下列不属于内部流程引起的操作风险为
在商业银行的经营过程中决定其风险承担能力
下列不属于巴塞尔新资本协议的三大支柱的是
重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是
汇率风险根据产生的原因不同大致可以分为外汇交易风险及两类
在实际应用中通常用正态分布来描述的分布
下列关于风险管理部门的说法正确的是
在商业银行风险管理理论的管理模式中不包括
下列关于银行资产负债利率风险的说法不正确的是
下列关于事件的说法不正确的是
在对商业银行客户进行信用风险识别时以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是
方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
全面风险管理体系有三个维度下列选项不属于这三个维度的是
是指由于银行操作上的失误违反有关法规资产质量低下不能支付到期债务不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等从而使银行的声誉遭受很大的损害
我国规定商业银行的存贷款比例不得超过
商业银行风险管理流程不包括
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