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证券组合的詹森指数为正，则该证券组合位于证券市场线的上方 证券组合的詹森指数为负，则该证券组合位于证券市场线的下方 证券组合的詹森指数为正，则该证券组合绩效好 证券组合的詹森指数为负，则该证券组合绩效不好
以资本市场线为基准 指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由p系数测定 如果证券组合的詹森指数为正，则说明绩效不好
证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合位于证券市场线的上方 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合位于证券市场线的下方 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合绩效好于市场绩效 两个组合的特雷诺指数均以资本市场线为基准
詹森指数是1969年由詹森提出的 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合位于证券市场线的上方 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合位于证券市场线的下方 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合绩效好于市场绩效 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合绩效不如市场绩效好
特雷诺指数用获利机会来评价绩效 组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方 组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线上方 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
詹森指数是1969年由詹森提出的 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
詹森指数是1969年由詹森提出的 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
证券组合的詹森指数为正，则该证券组合位于证券市场线的上方 詹森指数值代表证券组合与资本市场线之间的落差 证券组合的詹森指数为正，则该证券组合绩效好 证券组合的詹森指数为负，则该证券组合绩效不好
特雷诺指数小于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具 夏普指数以证券市场线为基准
詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定 直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差 如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好 如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的下言，绩效不好
Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定 Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好 Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准
詹森指数是1969年由詹森提出的 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
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