你可能感兴趣的试题
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数,该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应的增加1%
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比 该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比 该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差 该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
资产实际收益率与期望收益率的偏离程度 两个风险资产收益的相关性 组合收益率的标准差 资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
无风险利率 系统性风险收益率 非系统性风险收益率 证券组合收益率 受个别因素影响的收益率
资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和 资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率 资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率 资产组合收益率有上限也有下限
资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
资产组合是两个资产所构成的集合 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数 资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例 资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和 资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数 资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数 资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率 资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险 资产组合的系统风险较组合前不会降低 资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0
资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
湘公网安备 43130202000226号